Один день из жизни разработчика торговых алгоритмов

carousel-stock

Меня часто спрашивают, каково это на самом деле – работать в «квантовом» фонде. Я уже писал раньше о своих впечатлениях в роли разработчика в таком фонде, но решил описать свой типичный день, чтобы вам было легче понять, понравится ли вам этим заниматься.

Прежде чем приступить к исследованиям алгоритмической торговли, я работал в Mayfair (Лондон, Великобритания) в качестве разработчика таких торговых систем. Мой типичный день в начале работы фонда проходил так.

6:00

Просыпаюсь и завтракаю. Проверяю почту, чтобы убедиться, что задания cron (автоматизированные задачи), запущенные на прошлую ночь, успешно выполнены. Эти задания скачивают финансовые данные с сервера и загружают на сервер наши внутренние отчеты. Далее я больше расскажу об этом.

7:00

Еду в Mayfair на метро. Продолжаю читать учебник по алгоритмической торговле и доступе к рынкам. Иногда вместо него я читаю Financial Times или учебник по математике/программированию.

Я никогда не читаю бесплатные листовки или газеты, потому что они бесполезны в плане получения финансовой информации. По пути вверх я беру кофе и круассан (моя доза пороков на день).

8:00

Как разработчик торговых алгоритмов, я в основном занимался диагностикой и исправлением аномалий в разработанной нами инфраструктуре, а также реализацией новых запрошенных возможностей.

Еще раз убеждаюсь, что все автоматизированные задачи обработки данных успешно выполнены. Если нет, я немедленно выделяю время, чтобы устранить проблему и предотвратить ее возникновение в будущем.

Проверяю, есть ли в списке RSS-каналов интересная финансовая информация. Я стремлюсь быть в курсе новых торговых идей и инструментов разработки, которые могут помочь нам улучшить бизнес.

9:00

Провожу краткий разговор с ведущим исследователем алгоритмической торговли, чтобы обсудить запрошенные функции инфраструктуры или обработки данных. Мы также обсуждаем состояние американского рынка, чтобы знать, что может произойти следующим днем.

На выполнение исследовательских и девелоперских задач у нас есть время до 13:00. После этого открывается рынок США, и мы обычно следим за тем, что на нем происходит. Хотя генерирование сигналов у нас полностью автоматизировано, сделки мы все же выполняем вручную.

10:00

Обслуживание. Поздно запущенный сценарий задания cron завершился неудачей. У меня установлены сценарии, которые автоматически уведомляют меня по почте в таких случаях. В этот раз причиной проблемы стало недокументированное изменение внешнего API. Другие инциденты за день – это дефектные точки данных (отрицательные значения) и обнаружение пары внутренних багов.

Чтобы адаптировать систему к новому поведению, я изменяю несколько модульных тестов, заново запускаю сценарии модульного тестирования и отправляю код на промежуточный сервер, а затем – в рабочую среду. Поскольку наш код хорошо покрыт тестами, мы можем без проблем использовать непрерывное развертывание.

12:00

Обед. Я всегда отправляюсь обедать в 12 часов, потому что большинство людей обедают с 13 до 14, и я считаю, что это поздно. Я очень редко обедаю за рабочим столом, потому что мне не нравится есть и писать код! Наш фонд по духу очень похож на стартап, так что менеджмент больше заинтересован в том, чтобы все было сделано, а сколько времени я проведу за рабочим столом их мало интересует.

За обедом я продолжаю читать другую книгу – о стратегиях торговли. Обычно я делаю много заметок – часто в парке неподалеку. Зимой я часто ходил в ближайшее кафе!

Я убежден, что изменение обстановки благотворно сказывается на концентрации. Сидя круглыми днями у монитора, трудно изучить что-то новое.

13:00

Я возвращаюсь в офис и готовлюсь к открытию рынка США. Получаю список сделок из автоматизированной системы управления портфолио и ордерами. Она подключена к нашей брокерской конторе и каждые 10 минут запрашивает у ее API текущее состояние нашего портфолио, которое затем сравнивается с идеальным набором сделок, чтобы можно было создать разностный набор сделок для отправки брокерской конторе.

Нам необходимо исполнить несколько сделок. Иногда мы используем лимитированные заявки, но не сегодня. Как только рынок открывается, сделки исполняются, потому что они номинированы в ликвидных бумагах США с высокой капитализацией.

14:00

Новые источники данных. Кровь квантового фонда – это финансовая оценка и фундаментальные данные. Первую часть вечера я пишу на Python сценарии для автоматизированного получения фундаментальных данных у обновленного API с помощью заданий cron.

15:30

Разработка. Вторая часть вечера включает составление спецификации нового автоматизированного компонента, который поможет свести к минимуму ручную работу. Он будет проверять нерыночные котировки и уведомлять меня и ведущего трейдера, если какие-либо скачанные в конце дня данные о ценах изменились более чем на 20% в сравнении с предыдущим днем.

Это позволяет вручную вводить в систему данные о действиях корпораций и перематывать наши данные о ценах назад и вперед, чтобы мы всегда были готовы к исследованиям. В конечном итоге эта задача тоже была автоматизирована.

17:00

Собрание менеджмента. Менеджеры, разработчики и трейдеры собираются на еженедельное собрание. У нас введена система сигналов «светофора» для отчетности о проблемах (красный, желтый и зеленый в зависимости от серьезности проблемы). Это помогает нам идентифицировать длительные проблемы, которые можно исправить.

Первую половину собрания занимает обсуждение недавних результатов по разным активам и проверке того, согласуются ли они с прежними результатами тестирования на исторических данных. На этой неделе фонды показывают хорошие результаты, которые соответствуют ожидаемым.

На второй половине собрания обсуждаются операционные вопросы. Обсуждаются новые источники данных и рассматриваются стратегические идеи, полезные для целей текущих исследований. Предлагаются новые задачи, которые можно было бы автоматизировать. Задается их приоритет.

18:00

Я отправляюсь домой. Продолжаю читать учебник по алгоритмической торговле и нахожу кое-какую интересную информацию об оптимизации выполнения стратегий. Запоминаю, что по возвращении домой ее следует отметить.

Вечером я обычно читаю исследовательскую работу или документацию к средству разработки, делаю заметки. Любые полезные предложения я изложу на следующем собрании менеджмента.

…Вот таким был мой типичный день! В будущих статьях мы поговорим о типичном дне алгоритмического трейдера.

Источник: quantstart.com

Майкл Холлc-Мур (Michael Halls-Moore)

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: