Архив

Трейдинг

carousel-stock

Меня часто спрашивают, каково это на самом деле – работать в «квантовом» фонде. Я уже писал раньше о своих впечатлениях в роли разработчика в таком фонде, но решил описать свой типичный день, чтобы вам было легче понять, понравится ли вам этим заниматься.

Прежде чем приступить к исследованиям алгоритмической торговли, я работал в Mayfair (Лондон, Великобритания) в качестве разработчика таких торговых систем. Мой типичный день в начале работы фонда проходил так.

6:00

Просыпаюсь и завтракаю. Проверяю почту, чтобы убедиться, что задания cron (автоматизированные задачи), запущенные на прошлую ночь, успешно выполнены. Эти задания скачивают финансовые данные с сервера и загружают на сервер наши внутренние отчеты. Далее я больше расскажу об этом.

7:00

Еду в Mayfair на метро. Продолжаю читать учебник по алгоритмической торговле и доступе к рынкам. Иногда вместо него я читаю Financial Times или учебник по математике/программированию.

Я никогда не читаю бесплатные листовки или газеты, потому что они бесполезны в плане получения финансовой информации. По пути вверх я беру кофе и круассан (моя доза пороков на день).

Read More

daytrade

Что так привлекает в дейтрейдинге? То, что, по мнению большинства, это легкие деньги? Едва ли, скорее наоборот. Адреналиновая лихорадка? Не должна: чем «скучнее» будет ваш дейтрейдинг, тем лучших результатов вы добьетесь. Может, это желание ни на кого не работать и ни от кого не зависеть? Это палка о двух концах: многих дейтрейдинг по-настоящему изолирует от общества. Может, стремление к свободе? Став свободными, вы внезапно начинаете нести полную ответственность за свои действия, и для многих это тяжело. Используя статистику, вы, скорее всего, проиграете, или вам потребуются годы, чтобы выйти на стабильный доход для нормальной жизни. Но если у вас подходящий склад ума, вы можете добиться серьезных успехов.

Да, в дейтрейдинге много положительных сторон, но, как и в любом другом деле, для занятий дейтрейдингом нужно усердно трудиться и сохранять дисциплину. Давайте признаем: большинство дейтрейдеров теряют деньги, и лишь очень немногие нормально зарабатывают, если принять во внимание время, усилия и риск.

Многие инвесторы и гуру не советуют заниматься дейтрейдингом, а в СМИ дейтрейдинг часто описывают как казино. Вероятно, для некоторых это так и есть, но рациональный спекулянт-дейтрейдер может зарабатывать неплохие деньги. Думаю, те, кому не нравится дейтрейдинг, совсем не понимают его. Дейтрейдинг не сильно отличается от, например, свинг-трейдинга с удержанием позиции в течение 1-30 дней — в обоих случаях действуют одни и те же принципы. С другой стороны, хороший дейтрейдер может заработать много денег, если найдет метод, эксплуатирующий закон больших чисел. Вам доступен широкий выбор активов: forex, облигации, опционы и акции. Я рассказываю в основном о рынке акций, на котором, пожалуй, вероятность заработать выше. Только в США доступно несколько тысяч разных акций, которыми можно торговать.

Read More

Если вы хотите добиться успехов в дейтрейдинге, то, чем лучше вы себя знаете, тем больше ваше преимущество, иначе это увлечение может вам дорого обойтись. Вы должны знать свои слабые и сильные стороны. Это может показаться банальностью, но за многие годы я в этом не раз убеждался. C опытом я лучше узнал свои недостатки и внес соответствующие коррективы в торговлю. Звучит просто, но на самом деле это очень сложно!

На моей книжной полке много книг по трейдингу, и на выходных я заглядывал в Fear, Greed and Panic – The Psychology of The Market Дэвида Коэнса (David Kohens). Не то чтоб это была очень хорошая книга, но она содержит несколько интересных страниц об экстраверсии и интроверсии. Так называют типы личности. Если вы хотите преуспеть в дейтрейдинге, думаю, важно знать, экстраверт вы или интроверт. Чистых экстравертов или интровертов не существует — все люди занимают «континуум» между полюсами.

Если вкратце, то экстраверты легко теряют интерес и нуждаются в постоянной стимуляции. Они общительны, психически «агрессивны»/соревновательны, любят вечеринки и более, чем интроверты, склонны к риску (как раз потому, что риск их стимулирует). Как правило, они очень оптимистично настроены. На другой стороне диапазона находятся интроверты, которые педантичны, тревожны, проявляют интерес к деталям и хотят стремятся все делать правильно. Они не очень общительны и любят работать в одиночестве. Многие из них опасаются допустить ошибку. Когда что-то идет не так, они склонны винить в этом себя и обычно желают исключить повтор проблемы в будущем. Очевидно, что такое внимание к деталям полезно при анализе данных. Однако интроверты часто имеют особенности личности, которые мешают им торговать, особенно исполнять стратегии. Почему? Потому что они не любят рисковать.

Read More

4388294008_941f49c04d_b

(Некоторые личные и случайные мысли о дейтрейдинге)

Я занимаюсь дейтрейдингом больше 12 лет, и мне он до сих пор нравится. На самом деле я люблю его! Дейтрейдинг в каком-то смысле аддиктивен: мне нужна моя дневная доза исследований и трейдинга. Если я не торгую, мой день прошел зря, — хотя я в трейдинге не очень. Я хорош в анализе, но торгую далеко не идеально. Конечно, есть хорошие времена, есть плохие, но в целом это очень требовательная и интеллектуальная работа. Вы должны быть адаптивны, гибки и креативны. Трейдинг — это постоянная психологическая борьба. Временами трейдинг вызывает головные боли. Иногда стратегии перестают работать, и мне приходится начинать все сначала. Переносить боль и страдать бывает тяжело. Если кто-то с этим не согласен и считает, что трейдинг — это приятная поездка, я просто не верю ему. Но трейдинг и не должен быть безболезненным: нет боли – нет результата. Только боль и страдание переводят меня на следующий уровень. Потери беспокоят меня, но не пугают (ну, возможно, за исключением раза или двух в год!). К сожалению, у меня есть вредная привычка — я позволяю потерям мешать моей личной жизни. B общем, они влияют на мою жизнь вне трейдинга. Вы думаете, что можете торговать, и при этом считаете свою личную жизнь чем-то нормальным? Скорее всего, нет. Если да, поздравляю. Конечно, дни, которые выпадают из моей личной жизни, — плохие дни. Если вы занимаетесь дейтрейдингом, это или страсть, или мечта. И если вы мечтаете, это означает, что пришло время собраться. Теряя деньги, многие скрываются в состоянии отрицания, поэтому будьте беспристрастны, иначе вы можете упустить понимание ситуации.

Read More